AI投資に期待できること
3つの予測・対応
3つの予測・対応を行うことで、あらゆる相場局面に対応することを目指します。
01 危機察知
株式市場において、株価と実態の乖離が大きくなると、「調整（乖離を埋めるような動き）」が行われることが想定されます。また、調整が行われると、その勢いによって実態以上に株価が下がることがあります。
AIは、大きな調整が行われる（危機）予兆がないかマーケットを常に注意深く監視しているため、迅速かつ正確な危機察知が期待できます。
また、危機の後の反発局面を見極めて積極的な投資配分に転じることで、効率的にリターンを獲得することを目指します。
02 景気循環への対応
金融資産の価格変動要因の一つとして「景気循環」が挙げられます。一般に景気の局面は「回復」「好況」「後退」「不況」の順に循環しており、その局面に応じて各資産の値動きは異なります。
SBIラップは、国や地域ごとの景気局面を踏まえて投資配分を変更し、効率的なグローバル分散投資の実現を目指します。（例えば、新興国が好景気を迎えると判断した場合は新興国株式への投資配分を高める等の対応が期待されます。）
03 金融環境の変化に対応
金融資産の価格形成は、景気動向の影響だけを受けているわけではなく、経済と金融環境の繊細なバランスの上に成り立っています。
金融環境の予測には膨大な情報の分析が求められる上、経済とのバランスを正確に捉えるには、精緻な分析が要求されるため、プロの投資家でも簡単ではありません。
AIはその優れた処理能力で、莫大な量のデータを精緻に取り扱うことができるため、人間よりも高い精度での分析が期待できます。
AIは未知の事象を
予測できない？
コロナ・ショックの予測に役立った「銅価格」
2020年、コロナウイルスの蔓延により世界経済が混乱に陥った事象自体は未知のものでした。では、金融市場において同年3月に発生したコロナ・ショックは、誰も予測できなかった事象だったのでしょうか？
答えは「No」です。
金融市場は、投資家の「将来への期待や不安」を織り込みながら日々変動しています。
そして、マーケットデータの中にはそれらに機微に反応するものがあるため、精緻に分析することで、市場変動を予測することが可能です。
実際にコロナ・ショックにおいては、「銅価格」がショック安局面の1ヵ月前から下落しており、それが市場変動の予兆となりました。
SBIラップは銅価格を含む40種以上のマーケットデータを収集・解析することで、市場変動の予兆を察知し、未知の事象にも対応することを目指します。
※AIを活用した相場予測は、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
期待されるパフォーマンス
積立投資を
30年間続けた場合
30年間続けた場合
グラフはSBIラップでの運用スタート時に100万円投資し、その後月々3万円を積み立てて、30年後にどう変化するかをシミュレーションしたものです。
長期で積立を行い投資時期を分散させることで、リスクを抑える効果が見込まれます。「AI予測」×「積立投資」で、リスクを抑えながらパフォーマンスを追求することができます。
- シミュレーションは将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
- 将来におけるSBIラップの期待リターンとリスクは、最新の運用戦略を使用して2012/12/28～2022/4/6まで運用を行ったと仮定したバックテストの結果と、2022/4/7～2022/12/30までの運用実績を繋ぎ合わせた10年間の運用パフォーマンスから算出しています。算出にあたっては、信託報酬0.1606％（年率/税込、ただし消費税率は時期により適用する税率を変更）および実質的な投資対象であるETFの経費率が考慮されています。最新の運用戦略に関してはホワイトペーパーをご参照ください。
- シミュレーションの過程において、手数料0.66％（年率/税込）を差し引いて計算しています。
- 毎月の収益率は正規分布に従うと仮定し、モンテカルロシミュレーションにより将来の資産価格の分布を推定しています。
- リバランス時の譲渡益にかかる税金等は考慮されておらず、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないと仮定して計算されています。