※1 2022年度および2023年度の2期連続。一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況『ラップ業務』『投資一任業』」の2022年3月末、2023年3月末および2024年3月末の資料を基に、ラップ業務を営む協会会員全28社を比較。SBI証券調べ。
※2 「SBIラップ（AI投資コース、匠の運用コース）」および「SBIラップ×（SBI新生銀行、投資信託相談プラザ）」の合計。（2024年5月16日時点）
プロに運用をお任せするファンドラップサービス。SBI証券が提供するファンドラップサービスの一つである、『SBIラップ 匠の運用コース』は、業界大手の資産運用会社である野村アセットマネジメントの運用戦略を活用してFOLIOが運用します。資産配分の決定には、野村アセットマネジメントが独自に開発した「オールウェザー・ファクターアロケーション戦略」の考えを活用、また同社の厳選したアクティブファンドへの投資を通じて、高いパフォーマンスの獲得を目指します。お客さまの資産を安心して長期にお任せいただくため、細部にまでこだわって設計されています。
『SBIラップ 匠の運用コース』で参考にする「オールウェザー・ファクターアロケーション戦略」は、事前想定リスク年率10％程度でリターンの最大化を目指し、資産配分を決定します。
※『SBIラップ 匠の運用コース』の投資一任業者であるFOLIOは野村アセットマネジメントから投資判断に関する助言を受けます。お客さまの資産配分に関する投資判断はFOLIOが行うため、同社の助言通りに投資判断を行うことを保証するものではありません。また、『SBIラップ 匠の運用コース』が年率リスク10%程度で運用されることを保証するものではありません。
匠ラップ（バックテスト＋実績）は、2014年3月末から2023年7月末までのシミュレーションと2023年8月末から2024年3月末の実績を繋ぎ合わせた結果において、コロナショックなどの市場の大幅な下落を乗り越え、年率リターン8.4％、シャープレシオ※0.97となりました。
資産配分を臨機応変に変更する匠ラップ（バックテスト＋実績）が、資産配分を株式60％、債券40％の割合で固定した合成指数のパフォーマンスを上回ったことから、臨機応変な資産配分がパフォーマンスに好影響を与えたことが分かります。
※パフォーマンスを測るための指標のひとつ。（リターン ー 無リスク利子率）/標準偏差で計算され、数値が大きいほど投資効率が高いことを示す。なお今回は便宜的に無リスク利子率を0として計算しています。
2014年3月末から2023年7月末までの過去データを用いたシミュレーション結果と2023年8月末から2024年3月末までの実績を繋いだ結果です。匠ラップの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。運用にかかる費用については、手数料および信託報酬として運用資産額の年1.46％(年率・税込）を控除しています。分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。詳しくは 「シミュレーションの前提条件について」をご参照ください。
出所：野村アセットマネジメント・FOLIOのデータに基づきSBI証券作成
上記は過去のデータであり、
将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、匠ラップの運用実績ではありません。
匠ラップの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
野村アセットマネジメントが独自に開発した「オールウェザー・ファクターアロケーション戦略」は、投資のプロである世界中の機関投資家を含め、幅広いお客さまに提供されています。長期間にわたり安定的な実績を残しており、国内外で複数のアワードも受賞しています。
長期目線でご投資いただくために、「オールウェザー・ファクターアロケーション戦略」というユニークな戦略を活用しています。この投資戦略は、野村アセットマネジメントが独自に開発したものです。どのような市場環境においても安定的に優れた収益の獲得を目指す「オールウェザー戦略」と、その時々の市場テーマとなる変動要因に着目することで、適切なリスク管理を目指す「ファクターアロケーション戦略」を組み合わせることで、長期間にわたって安定的な運用が期待できます。
この「オールウェザー・ファクターアロケーション戦略」は定量戦略と定性戦略の２つの戦略を採用しています。過去の膨大なデータを用いた定量戦略と、毎月開催される野村アセットマネジメントの「グローバルマクロ戦略委員会」での定性戦略を組み合わせ、投資判断を行います。
感情を排除した客観的な判断
膨大なデータ分析が可能
1年から5年程度
「プレミアム」・「景気」・「物価」等
「ファクターの値動き」と「経済指標」等から判断
市場変動に対する柔軟な判断
資産運用のスペシャリストの知見が結集
数ヶ月から1年程度
「成長期待」「市場流動性」等の
その時々の市場テーマとなるリスクファクター
+
資産別のリスクファクター
野村アセットマネジメントが毎月開催する
「グローバルマクロ戦略委員会」で判断
感情を排除した客観的な判断
膨大なデータ分析が可能
市場変動に対する柔軟な判断
資産運用のスペシャリストの知見が結集
1年から5年程度
数ヶ月から1年程度
「プレミアム」・「景気」・「物価」等
「成長期待」「市場流動性」等の
その時々の市場テーマとなるリスクファクター
+ 資産別のリスクファクター
「ファクターの値動き」と
「経済指標」等から判断
野村アセットマネジメントが毎月開催する
「グローバルマクロ戦略委員会」で判断
資金動向、市況動向等によっては、
上記のような運用ができない場合があります。
資産配分だけでなく、投資対象とするファンドでも積極的にリターンを追求します。野村アセットマネジメントの数多くの運用戦略の中から厳選した、複数のアクティブファンドに投資を行います。国内外の株式、債券、REITといった幅広い資産にアクセスが可能で、それぞれで市場平均を上回る運用成果を目指します。匠ラップは、日本資産への投資や為替ヘッジを行う戦略も活用し、円高局面にも対応した運用を目指します。
ラップ専用・世界株式アクティブ（グローバル・マルチテーマ）
ラップ専用・世界株式アクティブ（グローバル・バリュー）
ラップ専用・日本株式アクティブ（セレクト・オポチュニティ）
ラップ専用・外国債券アクティブ
ラップ専用・外国国債アクティブ（為替ヘッジあり）
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ
ラップ専用・日本債券アクティブ（クレジット戦略型）
ラップ専用・グローバルREITアクティブ
ラップ専用・J-REITアクティブ
証券総合口座をお持ちの方は
最短1分でお申込み可能！
証券総合口座をお持ちでない方
合成指数は、匠ラップの基本とする資産配分である株式60％、債券40％の割合でMSCIワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）とFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円換算ベース）を合成したリターンを使用しています。
「R＆Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR＆Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR＆Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
受賞ファンド名：世界分散投資戦略ファンド